PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBCE с MAGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).

NBCE и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NBCE и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBCE и MAGC

2026 (YTD)20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		4.06%39.08%-15.36%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-13.26%16.35%-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.

NBCE

1 день
0.71%
1 месяц
-5.73%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с NBSDNBCE с ASHX
Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с CXSEMAGC с QQQMAGC с ASHSMAGC с GXCMAGC с CNMAGC с CHIQ

Сравнение комиссий NBCE и MAGC

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.

NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

NBCE vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEMAGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.63

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

-0.75

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.68

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

-1.48

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.63

+2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.27

+0.97

Корреляция

Корреляция между NBCE и MAGC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и MAGC

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MAGC в 4.73%

TTM20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.27%1.32%1.20%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.73%4.10%1.02%

Просадки

Сравнение просадок NBCE и MAGC

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и MAGC.

Загрузка...

Показатели просадок

NBCEMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-28.90%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-28.90%

+15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-27.11%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-13.71%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

13.32%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и MAGC

Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 6.08%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBCEMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.17%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

18.40%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

30.91%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

34.70%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

34.70%

-10.51%