PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBCE returned 61.44% vs 16.23% for JCHI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и JCHI

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-4.29%

Correlation

The correlation between NBCE and JCHI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between NBCE and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBCE и JCHI

Секторы
NBCE
JCHI

Технологии

28.7%
14.7%

Промышленность

17.3%
10.7%

Финансовые услуги

15.2%
20.6%

Сырьевые материалы

13.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
20.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.1%

Здравоохранение

4.6%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.2%
14.5%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

NBCE
28.7%
JCHI
14.7%

Промышленность

NBCE
17.3%
JCHI
10.7%

Финансовые услуги

NBCE
15.2%
JCHI
20.6%

Сырьевые материалы

NBCE
13.7%
JCHI
6.7%

Потребительский циклический сектор

NBCE
7.9%
JCHI
20.6%

Потребительский защитный сектор

NBCE
5.5%
JCHI
4.1%

Здравоохранение

NBCE
4.6%
JCHI
4.7%

Энергетика

NBCE
3.5%
JCHI
3.3%

Коммунальные услуги

NBCE
1.7%
JCHI

-

Коммуникационные услуги

NBCE
1.2%
JCHI
14.5%

Недвижимость

NBCE
0.9%
JCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK

Доходность на риск

NBCE vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.93

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.40

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

1.13

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

2.74

+19.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.93

+2.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.25

+0.78

Просадки

Сравнение просадок NBCE и JCHI

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-29.57%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-14.37%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.41%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-13.33%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.93%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и JCHI

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что NBCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.28%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

12.32%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.59%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

24.86%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

24.86%

-0.83%

Сравнение комиссий NBCE и JCHI

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и JCHI

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and JCHI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (7.21%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs JCHI's -29.57%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 16.23% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.04% for NBCE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.65% for JCHI.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор