Сравнение NBCE с ISVBF
NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. NBCE is actively managed, while ISVBF is passively managed. Over the past year, NBCE returned 44.67% vs -1.08% for ISVBF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности NBCE и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCE показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.
NBCE
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCE и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 17.10% | 39.08% | 3.35% | -2.22% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -9.00% | 30.64% | 18.96% | -4.72% |
Correlation
The correlation between NBCE and ISVBF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCE vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
NBCE
ISVBF
Сравнение NBCE c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCE | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.05 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -0.10 | +12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCE и ISVBF
Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCE | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -53.78% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -24.14% | +10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -26.24% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -32.63% | +23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 10.55% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCE и ISVBF
Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что NBCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCE | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 7.64% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 27.01% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 31.44% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 30.46% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 30.12% | -5.23% |
Сравнение комиссий NBCE и ISVBF
NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCE и ISVBF
Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.13% | 1.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NBCE and ISVBF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCE has higher volatility (11.35%) compared to ISVBF (7.64%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs ISVBF's -53.78%.
On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs -1.08% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.
NBCE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for ISVBF.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.40% for ISVBF.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCE и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор