PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds. NBCE is actively managed, while FCA is passively managed. Over the past year, NBCE returned 62.13% vs 44.72% for FCA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 25.89%, что значительно выше, чем у FCA с доходностью 11.99%.

NBCE

1 день
0.49%
1 месяц
8.36%
С начала года
25.89%
6 месяцев
30.43%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и FCA

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		25.89%39.08%3.35%-2.22%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%0.72%

Correlation

The correlation between NBCE and FCA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.63

The correlation between NBCE and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBCE и FCA

Секторы
NBCE
FCA

Технологии

28.7%
10.3%

Промышленность

17.3%
25.2%

Финансовые услуги

15.2%
19.7%

Сырьевые материалы

13.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.5%

Здравоохранение

4.6%
3.0%

Энергетика

3.5%
14.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.9%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

NBCE
28.7%
FCA
10.3%

Промышленность

NBCE
17.3%
FCA
25.2%

Финансовые услуги

NBCE
15.2%
FCA
19.7%

Сырьевые материалы

NBCE
13.7%
FCA
19.1%

Потребительский циклический сектор

NBCE
7.9%
FCA
1.1%

Потребительский защитный сектор

NBCE
5.5%
FCA
0.5%

Здравоохранение

NBCE
4.6%
FCA
3.0%

Энергетика

NBCE
3.5%
FCA
14.8%

Коммунальные услуги

NBCE
1.7%
FCA
2.4%

Коммуникационные услуги

NBCE
1.2%
FCA
2.9%

Недвижимость

NBCE
0.9%
FCA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

NBCE vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.02

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.58

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.34

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

4.04

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

11.48

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа FCA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.02

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.13

+0.88

Просадки

Сравнение просадок NBCE и FCA

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-45.56%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-11.13%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-8.50%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-21.62%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.91%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и FCA

Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 7.20%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

8.33%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.57%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.29%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

27.59%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

26.63%

-2.59%

Сравнение комиссий NBCE и FCA

NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и FCA

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.05%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and FCA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to NBCE (7.20%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs FCA's -45.56%.

On 1-year performance, NBCE leads with 62.13% vs 44.72% for FCA. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 62.13% return vs 44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.05% for NBCE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.80% for FCA.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор