PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBCE с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. NBCE is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, NBCE returned 44.67% vs 9.28% for CXSE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

NBCE

1 день
-3.07%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
12.04%
С начала года
17.10%
1 год
44.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и CXSE

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		17.10%39.08%3.35%-2.22%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-4.71%

Correlation

The correlation between NBCE and CXSE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between NBCE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBCE и CXSE

Секторы
NBCE
CXSE

Технологии

33.7%
27.4%

Промышленность

17.7%
12.7%

Финансовые услуги

14.0%
6.2%

Сырьевые материалы

11.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
24.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Энергетика

3.7%
0.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
12.1%

Технологии

NBCE
33.7%
CXSE
27.4%

Промышленность

NBCE
17.7%
CXSE
12.7%

Финансовые услуги

NBCE
14.0%
CXSE
6.2%

Сырьевые материалы

NBCE
11.7%
CXSE
3.2%

Потребительский циклический сектор

NBCE
6.8%
CXSE
24.6%

Потребительский защитный сектор

NBCE
4.3%
CXSE
4.0%

Здравоохранение

NBCE
4.2%
CXSE
8.6%

Энергетика

NBCE
3.7%
CXSE
0.4%

Коммунальные услуги

NBCE
1.6%
CXSE
0.2%

Недвижимость

NBCE
1.5%
CXSE
0.8%

Коммуникационные услуги

NBCE
0.9%
CXSE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с FXI
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

NBCE vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCECXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.42

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.73

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.53

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

0.97

+11.92

NBCE vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCE и CXSE

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCECXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-70.01%

+41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-17.70%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-48.33%

+34.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-27.99%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

9.62%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и CXSE

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что NBCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCECXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

7.03%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

15.65%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.19%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

32.35%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

28.76%

-3.87%

Сравнение комиссий NBCE и CXSE

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и CXSE

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.13%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and CXSE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (11.35%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs CXSE's -70.01%.

On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs 9.28% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

CXSE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.13% for NBCE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.32% for CXSE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор