PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAWGX с SVTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAWGX с SVTAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NAWGX (Voya Global High Dividend Low Volatility Fund) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, NAWGX returned 9.53%/yr vs 7.07%/yr for SVTAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NAWGX charges 0.85%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.

Доходность

Сравнение доходности NAWGX и SVTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAWGX показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у SVTAX с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции NAWGX превзошли акции SVTAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.07% соответственно.

NAWGX

1 день
1.00%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
8.33%
С начала года
9.71%
1 год
15.59%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.53%
10 лет*
9.53%

SVTAX

1 день
0.82%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
4.14%
С начала года
5.13%
1 год
8.81%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAWGX и SVTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAWGX
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund		9.71%18.29%12.15%6.59%-4.51%20.66%-1.23%21.31%-9.17%24.32%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		5.13%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%

Correlation

The correlation between NAWGX and SVTAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.82

The correlation between NAWGX and SVTAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Fund

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с NAWGX:
NAWGX с FFRHXNAWGX с SSGLXNAWGX с FGILXNAWGX с GQRPXNAWGX с AGLOXNAWGX с GCCHXNAWGX с MDGCX
Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с SCHDSVTAX с SGMAXSVTAX с GCCHXSVTAX с HLMGX

Доходность на риск

NAWGX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAWGX
Ранг доходности на риск NAWGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAWGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAWGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAWGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAWGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAWGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAWGX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAWGXSVTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.26

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.91

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.51

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

4.17

+5.26

NAWGX vs. SVTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAWGX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVTAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAWGX и SVTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAWGX и SVTAX

Максимальная просадка NAWGX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAWGX и SVTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAWGXSVTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-43.81%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-5.99%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-10.37%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-16.52%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-31.02%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-8.02%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.16%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NAWGX и SVTAX

Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) имеют волатильность 2.59% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAWGXSVTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.47%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

5.49%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

7.17%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

10.62%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

12.22%

+2.69%

Сравнение комиссий NAWGX и SVTAX

NAWGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVTAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAWGX и SVTAX

Дивидендная доходность NAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SVTAX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAWGX
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund		4.30%4.70%1.85%2.84%3.09%2.11%1.99%2.31%3.11%1.90%1.38%2.70%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.34%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%

Часто задаваемые вопросы

NAWGX and SVTAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAWGX has higher volatility (2.59%) compared to SVTAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, NAWGX dropped -66.60% vs SVTAX's -43.81%.

SVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAWGX и SVTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор