График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Global High Dividend Low Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) показал доход в -0.16% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAWGX составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 8.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NAWGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 3.21% | -6.18% | -0.16% | |||||||||
| 2025 | 3.36% | 2.16% | 2.30% | -0.49% | 2.89% | 2.01% | -0.69% | 3.36% | 0.87% | -2.60% | 3.54% | 0.42% | 18.29% |
| 2024 | 0.92% | 2.24% | 4.43% | -4.22% | 2.85% | -1.01% | 5.53% | 2.85% | 0.47% | -0.85% | 4.56% | -5.60% | 12.15% |
| 2023 | 2.77% | -2.55% | -0.50% | 1.76% | -5.08% | 4.98% | 2.24% | -1.78% | -2.22% | -2.00% | 5.75% | 3.67% | 6.59% |
| 2022 | -2.59% | -2.46% | 3.41% | -3.39% | 1.90% | -6.11% | 3.42% | -3.22% | -7.94% | 8.95% | 7.20% | -2.31% | -4.51% |
| 2021 | -1.62% | 2.01% | 5.75% | 3.16% | 3.11% | -0.27% | 2.21% | 1.79% | -4.19% | 3.77% | -2.48% | 6.24% | 20.66% |
Метрики бенчмарка
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 0.80, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 20.04.1993.
- Этот фонд участвовал в 91.42% снижения S&P 500 Index, но только в 90.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 90.53%
- Участие в снижении
- 91.42%
Комиссия
Комиссия NAWGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAWGX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NAWGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.61 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NAWGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Global High Dividend Low Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 | $0.84 | $1.17 | $1.23 | $0.90 | $0.72 | $0.87 | $0.99 | $0.69 | $0.41 | $0.77 |
Дивидендный доход | 4.70% | 4.70% | 1.85% | 2.84% | 3.09% | 2.11% | 1.99% | 2.31% | 3.11% | 1.90% | 1.38% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global High Dividend Low Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $1.54 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.22 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.28 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.43 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.17 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Global High Dividend Low Volatility Fund показал максимальную просадку в 66.60%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1928 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Global High Dividend Low Volatility Fund составляет 6.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.6% | 7 мар. 2000 г. | 756 | 12 мар. 2003 г. | 1928 | 4 нояб. 2010 г. | 2684 |
| -35.16% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 287 |
| -29.63% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 53 | 23 дек. 1998 г. | 110 |
| -27.6% | 3 мая 2011 г. | 274 | 1 июн. 2012 г. | 345 | 16 окт. 2013 г. | 619 |
| -21.04% | 20 июн. 2014 г. | 415 | 11 февр. 2016 г. | 274 | 15 мар. 2017 г. | 689 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...