PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAVFX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAVFX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sector Rotation Fund (NAVFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NAVFX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sector Rotation Fund (NAVFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAVFX и TTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAVFX
Sector Rotation Fund		-3.62%13.35%21.19%24.55%-17.89%15.78%11.54%22.22%-5.38%18.54%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, NAVFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

NAVFX

1 день
3.84%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.11%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.09%

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sector Rotation Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с NAVFX:
NAVFX с SCHGNAVFX с XLSRNAVFX с SPYNAVFX с ABRZXNAVFX с GPIFXNAVFX с PAUIXNAVFX с PDX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий NAVFX и TTIFX

NAVFX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

NAVFX
Sector Rotation Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

NAVFX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAVFX
Ранг доходности на риск NAVFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAVFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAVFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAVFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAVFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAVFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAVFX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sector Rotation Fund (NAVFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAVFXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.85

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.91

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.93

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAVFX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAVFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TTIFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVFX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAVFXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между NAVFX и TTIFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAVFX и TTIFX

Дивидендная доходность NAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAVFX
Sector Rotation Fund		2.30%2.21%7.02%1.66%7.80%5.16%1.16%8.54%10.05%6.08%2.96%3.14%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAVFX и TTIFX

Максимальная просадка NAVFX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVFX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAVFXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-13.21%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-2.66%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-9.04%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-1.73%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.15%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.64%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NAVFX и TTIFX

Sector Rotation Fund (NAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что NAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAVFXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

1.12%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

1.84%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

4.40%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

5.91%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

5.93%

+10.60%