PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

NAUG и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и ZMAR

2026 (YTD)2025
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%15.69%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с PSMR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий NAUG и ZMAR

И NAUG, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

NAUG vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.31

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.65

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.74

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

18.69

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.31

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.86

-0.81

Корреляция

Корреляция между NAUG и ZMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и ZMAR

Ни NAUG, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и ZMAR

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-2.30%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-1.92%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.65%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-0.25%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.38%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и ZMAR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.19%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

1.67%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

3.11%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

3.21%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

3.21%

+8.45%