PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

NAUG и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и XBAP

2026 (YTD)20252024
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий NAUG и XBAP

И NAUG, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

NAUG vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.88

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.56

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

10.47

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.91

+0.14

Корреляция

Корреляция между NAUG и XBAP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и XBAP

Ни NAUG, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и XBAP

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-14.57%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.25%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.80%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.23%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и XBAP

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что NAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.82%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

1.87%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.09%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

9.99%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

9.99%

+1.67%