Сравнение NAUG с BOUT

С начала года, NAUG показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAUG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAUG и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NAUG и BOUT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

NAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и BOUT.

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) составляет 3.67%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что NAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.