Сравнение NATO.L с VOO
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.78% vs 25.87% for VOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO.L показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.
NATO.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам NATO.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 12.00% | 54.83% | 31.99% | 16.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 7.89% |
Correlation
The correlation between NATO.L and VOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
NATO.L
VOO
Сравнение NATO.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.92 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 13.53 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.15 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.88 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и VOO
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -33.99% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -8.90% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.90% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.69% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 1.92% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и VOO
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.74% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 9.30% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 12.10% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 16.84% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 18.02% | +9.54% |
Сравнение комиссий NATO.L и VOO
NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO.L и VOO
NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NATO.L and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for NATO.L.
NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while VOO is S&P 500. NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: HANetf and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор