PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO.L с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

NATO.L и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO.L и ITA

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		6.72%54.83%31.99%16.64%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.

NATO.L

1 день
4.55%
1 месяц
-3.27%
С начала года
6.72%
6 месяцев
0.42%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с UETW.DE
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий NATO.L и ITA

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

NATO.L vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATO.LITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.96

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

11.32

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO.L vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATO.LITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.51

+0.93

Корреляция

Корреляция между NATO.L и ITA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и ITA

NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и ITA

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

NATO.LITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-59.72%

+37.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.82%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-10.69%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-9.45%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

4.14%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и ITA

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.08% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATO.LITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

8.22%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

16.06%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.37%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

19.70%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.88%

22.95%

+4.93%