PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NATKY с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATKY с CCJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NATKY (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 3 years, NATKY returned 37.61%/yr vs 40.58%/yr for CCJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATKY и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATKY показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -4.51%.

NATKY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
0.46%
С начала года
28.04%
1 год
54.01%
3 года*
37.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCJ

1 день
-3.98%
1 месяц
-19.02%
6 месяцев
-22.58%
С начала года
-4.51%
1 год
14.88%
3 года*
40.58%
5 лет*
39.35%
10 лет*
24.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATKY и CCJ

2026 (YTD)2025202420232022
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		28.04%35.10%-2.26%61.84%-11.63%
CCJ
Cameco Corporation		-4.51%78.38%19.47%90.49%-21.03%

Correlation

The correlation between NATKY and CCJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г.

0.16

The correlation between NATKY and CCJ shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATKY:

$17.84B

CCJ:

$38.05B

EPS

NATKY:

KZT 2.07K

CCJ:

CA$1.49

Коэффициент P/E

NATKY:

14.86

CCJ:

82.10

Коэффициент PEG

NATKY:

0.25

CCJ:

0.69

Коэффициент P/S

NATKY:

4.62

CCJ:

15.10

Коэффициент P/B

NATKY:

3.48

CCJ:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

NATKY:

KZT 1.73T

CCJ:

CA$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATKY:

KZT 822.28B

CCJ:

CA$1.04B

EBITDA (12 мес.)

NATKY:

KZT 986.14B

CCJ:

CA$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Cameco Corporation

Часто сравнивают с NATKY:
NATKY с LTMNATKY с ACLLYNATKY с NATLNATKY с ULSNATKY с TEZNYNATKY с FLGZYNATKY с SCMWY
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

NATKY vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATKY
Ранг доходности на риск NATKY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATKY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATKY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATKY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATKY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATKY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATKY c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NATKYCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.27

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.82

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.43

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

1.05

+3.23

NATKY vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATKY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CCJ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATKY и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NATKY и CCJ

Максимальная просадка NATKY за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATKY и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATKYCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-87.53%

+57.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-34.85%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-40.01%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.75%

-34.85%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-46.01%

+37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

14.23%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NATKY и CCJ

JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 10.06% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATKYCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

10.02%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.27%

39.89%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.97%

55.44%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

49.89%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.51%

46.84%

-7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATKY и CCJ

NATKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.20%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		0.00%0.00%7.27%4.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATKY и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
146.34B
847.55M
(NATKY) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NATKY значения в KZT, CCJ значения в CAD

Сравнение рентабельности NATKY и CCJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JSC National Atomic Company Kazatomprom и Cameco Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.1%
34.3%
Активы портфеля
NATKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила о валовой прибыли в 45.57B при выручке в 146.34B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

NATKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила об операционной прибыли в 31.69B при выручке в 146.34B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

NATKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила о чистой прибыли в -7.48B при выручке в 146.34B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

NATKY and CCJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATKY has higher volatility (10.06%) compared to CCJ (10.02%). In terms of maximum drawdown, NATKY dropped -29.75% vs CCJ's -87.53%.

NATKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATKY и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор