PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATKY с TEZNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATKY с TEZNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATKY (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) are both stocks. NATKY operates in Uranium (Energy), while TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, NATKY returned 44.14%/yr vs 15.71%/yr for TEZNY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATKY и TEZNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) и Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATKY показывает доходность 44.96%, что значительно выше, чем у TEZNY с доходностью 8.46%.

NATKY

1 день
-4.32%
1 месяц
-18.17%
С начала года
44.96%
6 месяцев
23.98%
1 год
92.80%
3 года*
44.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEZNY

1 день
1.85%
1 месяц
-2.75%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.40%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATKY и TEZNY

2026 (YTD)2025202420232022
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		44.96%35.10%-2.26%61.84%-12.61%
TEZNY
Terna Rete Elettrica Nazionale		8.46%41.68%-1.56%18.09%6.86%

Correlation

The correlation between NATKY and TEZNY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.03

Фундаментальные показатели

EPS

NATKY:

$2.07K

TEZNY:

$2.83

Коэффициент P/E

NATKY:

0.04

TEZNY:

12.24

Коэффициент PEG

NATKY:

0.00

TEZNY:

1.61

Коэффициент P/S

NATKY:

0.01

TEZNY:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

NATKY:

$1.73T

TEZNY:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATKY:

$822.28B

TEZNY:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

NATKY:

$986.14B

TEZNY:

$4.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Terna Rete Elettrica Nazionale

Часто сравнивают с NATKY:
NATKY с CCJNATKY с ULSNATKY с NATLNATKY с ACLLYNATKY с SCMWYNATKY с CALMNATKY с LTM
Часто сравнивают с TEZNY:
TEZNY с FLGZYTEZNY с FTAINTEZNY с ATMUTEZNY с KRMNTEZNY с SFDTEZNY с AHRTEZNY с SDZNY

Доходность на риск

NATKY vs. TEZNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATKY
Ранг доходности на риск NATKY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATKY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATKY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATKY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATKY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATKY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEZNY
Ранг доходности на риск TEZNY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEZNY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEZNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEZNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEZNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEZNY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATKY c TEZNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) и Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATKYTEZNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.09

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.53

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.98

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

5.55

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATKY vs. TEZNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATKY на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TEZNY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATKY и TEZNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATKYTEZNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.09

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NATKY и TEZNY

Максимальная просадка NATKY за все время составила -29.45%, что меньше максимальной просадки TEZNY в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATKY и TEZNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATKYTEZNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.45%

-33.48%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-9.35%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-15.74%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-4.81%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.43%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.32%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NATKY и TEZNY

JSC National Atomic Company Kazatomprom (NATKY) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что NATKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEZNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATKYTEZNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

6.55%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.16%

13.59%

+27.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

16.89%

+32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.42%

21.73%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

24.24%

+15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATKY и TEZNY

NATKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		0.00%0.00%7.27%4.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEZNY
Terna Rete Elettrica Nazionale		3.94%4.27%4.68%4.21%4.22%3.18%2.97%3.08%3.08%2.69%6.50%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATKY и TEZNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Terna Rete Elettrica Nazionale. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
146.34B
2.16B
(NATKY) Общая выручка
(TEZNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATKY и TEZNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JSC National Atomic Company Kazatomprom и Terna Rete Elettrica Nazionale.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
31.1%
42.0%
Активы портфеля
NATKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила о валовой прибыли в 45.57B при выручке в 146.34B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

TEZNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о валовой прибыли в 908.62M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

NATKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила об операционной прибыли в 31.69B при выручке в 146.34B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

TEZNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила об операционной прибыли в 897.21M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

NATKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JSC National Atomic Company Kazatomprom сообщила о чистой прибыли в -7.48B при выручке в 146.34B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

TEZNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о чистой прибыли в 519.92M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

NATKY and TEZNY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATKY has higher volatility (18.23%) compared to TEZNY (6.55%). In terms of maximum drawdown, NATKY dropped -29.45% vs TEZNY's -33.48%.

NATKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATKY и TEZNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор