PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с DAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NASDX returned 22.33%/yr vs 9.57%/yr for DAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 22.33% против 9.57% соответственно.

NASDX

1 день
3.28%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.60%
6 месяцев
17.04%
1 год
34.87%
3 года*
30.18%
5 лет*
18.66%
10 лет*
22.33%

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.74%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		16.60%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between NASDX and DAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.59

The correlation between NASDX and DAX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

NASDX vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASDXDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.15

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.34

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.19

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

0.58

+10.64

NASDX vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASDX и DAX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-45.58%

-37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.82%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-16.03%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-39.72%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-45.58%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.39%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.33%

-10.49%

-23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.77%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и DAX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.86%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

14.79%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.01%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

20.44%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

21.25%

+1.51%

Сравнение комиссий NASDX и DAX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и DAX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DAX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.11%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and DAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (7.54%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs DAX's -45.58%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор