PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAPR с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с QQQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds - NAPR tracks the NASDAQ-100 Index while QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 9.58%/yr vs 10.60%/yr for QQQA. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 47.65%.

NAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
10.82%
С начала года
11.17%
1 год
15.77%
3 года*
12.51%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

QQQA

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
42.29%
С начала года
47.65%
1 год
64.07%
3 года*
28.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NAPR

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
$258.66K$282.84K$575.16K

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
$2.64M$3.22M$3.85M

Сравнение доходности по годам NAPR и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		11.17%6.56%13.29%30.60%-12.13%7.89%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		47.65%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between NAPR and QQQA is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.80

The correlation between NAPR and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAPR и QQQA

Секторы
NAPR
QQQA

Технологии

50.7%
74.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%
5.6%

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NAPR
50.7%
QQQA
74.4%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
QQQA
11.0%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
QQQA
3.1%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
QQQA

-

Здравоохранение

NAPR
5.1%
QQQA
5.6%

Промышленность

NAPR
3.3%
QQQA

-

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
QQQA

-

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
QQQA

-

Энергетика

NAPR
0.7%
QQQA
5.9%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
QQQA

-

Недвижимость

NAPR
0.1%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с AIOONAPR с ZMARNAPR с ZFEBNAPR с KAPRNAPR с SPY
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

NAPR vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NAPR c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAPRQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.91

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
2.37

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.32

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

2.87

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.23

9.68

+27.54

NAPR vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа QQQA равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAPR и QQQA

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-38.44%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-22.41%

+20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-30.84%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-38.44%

+21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.62%

+15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-15.52%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

6.64%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и QQQA

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 2.00%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

10.52%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

29.86%

-25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

33.80%

-29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

27.51%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

27.11%

-16.57%

Сравнение комиссий NAPR и QQQA

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и QQQA

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

NAPR and QQQA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.52%) compared to NAPR (2.00%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 10.60% vs 9.58% for NAPR. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 10.60% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

QQQA has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for NAPR.

NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.58% for QQQA.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор