PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

NAPR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и BUFP

2026 (YTD)20252024
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%6.22%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий NAPR и BUFP

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

NAPR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.86

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.71

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.15

9.81

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.02

-0.07

Корреляция

Корреляция между NAPR и BUFP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и BUFP

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок NAPR и BUFP

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-11.98%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.16%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.08%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.42%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.65%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.41%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.99%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

11.11%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

9.79%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

9.79%

+0.92%