PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

NAPR и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и BJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%31.22%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG

Сравнение комиссий NAPR и BJUL

И NAPR, и BJUL имеют комиссию равную 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

NAPR vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.20

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.80

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.72

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

9.31

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJUL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.67

+0.29

Корреляция

Корреляция между NAPR и BJUL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и BJUL

Ни NAPR, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAPR и BJUL

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-24.03%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.03%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-14.06%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.55%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.67%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и BJUL

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что NAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.86%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

5.98%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

12.89%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.57%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

13.77%

-3.06%