PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NALFX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции NALFX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.04% соответственно.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GQFPX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с VICEX

Сравнение комиссий NALFX и GWOAX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

NALFX
New Alternatives Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

NALFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.51

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.52

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

11.23

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между NALFX и GWOAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и GWOAX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и GWOAX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-49.84%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.43%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-26.21%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-35.28%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-6.28%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-9.06%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.56%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и GWOAX

New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.89%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.70%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.92%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.21%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.48%

+1.44%