PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NALFX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%20.61%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GQFPX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий NALFX и GQRIX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

NALFX
New Alternatives Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NALFX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.68

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.97

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.97

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

3.48

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.68

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между NALFX и GQRIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и GQRIX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и GQRIX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-28.86%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-8.80%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-20.29%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-3.35%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-4.94%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и GQRIX

New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.09%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.73%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.89%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.69%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.40%

+0.52%