PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NALFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%9.41%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GQFPX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий NALFX и GCCHX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

NALFX
New Alternatives Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

NALFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.55

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.20

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.57

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

16.21

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между NALFX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и GCCHX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и GCCHX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-54.32%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.89%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-54.32%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-9.81%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-14.11%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.20%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и GCCHX

Текущая волатильность для New Alternatives Fund (NALFX) составляет 7.09%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.28%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

17.44%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

27.93%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

26.92%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

25.23%

-7.31%