Сравнение NAIL с PIT
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. NAIL is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, NAIL returned -8.52%/yr vs 18.03%/yr for PIT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 22.64%.
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
PIT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.61% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -4.28% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 22.64% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between NAIL and PIT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between NAIL and PIT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. PIT — Ранг доходности на риск
NAIL
PIT
Сравнение NAIL c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.29 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.32 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и PIT
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -17.20% | -76.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -17.20% | -50.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -17.20% | -64.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -17.20% | -53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -4.10% | -39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.33% | 3.81% | +36.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и PIT
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.58% | 5.04% | +24.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 19.56% | +45.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 21.68% | +68.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.88% | 17.54% | +70.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 17.54% | +72.08% |
Сравнение комиссий NAIL и PIT
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и PIT
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PIT в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.27% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and PIT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.58%) compared to PIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs PIT's -17.20%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.03% vs -8.52% for NAIL. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.03% return vs -8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
PIT has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 0.60% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор