Сравнение NAIL с MUU
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, NAIL returned -17.52% vs 2599.25% for MUU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -46.92% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between NAIL and MUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. MUU — Ранг доходности на риск
NAIL
MUU
Сравнение NAIL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.63 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 47.69 | -47.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 152.81 | -153.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и MUU
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -75.07% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -55.25% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -55.25% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -23.62% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 17.31% | +24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) составляет 29.75%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что NAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 62.52% | -32.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 125.23% | -61.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 152.52% | -63.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 142.32% | -54.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 142.32% | -52.70% |
Сравнение комиссий NAIL и MUU
NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и MUU
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and MUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to NAIL (29.75%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -17.52% for NAIL. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NAIL has been the lower-risk option at 29.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -17.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.68% for NAIL.
NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор