Сравнение NAII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Alternatives International, Inc. (NAII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NAII и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAII и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAII Natural Alternatives International, Inc. | -25.14% | -16.94% | -34.00% | -22.17% | -33.68% | 19.46% | 32.69% | -18.82% | -4.56% | -8.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NAII показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NAII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.97% против 14.06% соответственно.
NAII
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- -33.76%
- 5 лет*
- -30.20%
- 10 лет*
- -14.97%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAII vs. SPY — Ранг доходности на риск
NAII
SPY
Сравнение NAII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Alternatives International, Inc. (NAII) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAII | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.96 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.49 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.53 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.27 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAII | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.96 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.70 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.79 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.56 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между NAII и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAII и SPY
NAII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAII Natural Alternatives International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NAII и SPY
Максимальная просадка NAII за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAII и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAII | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -55.19% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.10% | -12.05% | -35.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.66% | -24.50% | -62.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.66% | -33.72% | -52.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.69% | -5.53% | -84.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -9.09% | -57.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.75% | 2.54% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAII и SPY
Natural Alternatives International, Inc. (NAII) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NAII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAII | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 5.35% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.31% | 9.50% | +46.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 19.06% | +46.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.70% | 17.06% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.62% | 17.92% | +29.70% |