Сравнение NAEFX с VTSAX
NAEFX (New Alternatives Fund Investor Class) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - NAEFX is a Alternative Energy Equities fund actively managed by New Alternatives, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NAEFX returned 10.94%/yr vs 15.29%/yr for VTSAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAEFX charges 1.28%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности NAEFX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAEFX показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции NAEFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.29% соответственно.
NAEFX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 10.94%
VTSAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам NAEFX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 18.57% | 27.81% | -6.26% | -2.74% | -16.08% | -5.02% | 61.33% | 36.68% | -7.13% | 20.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 10.33% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between NAEFX and VTSAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between NAEFX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAEFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
NAEFX
VTSAX
Сравнение NAEFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAEFX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.05 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 13.67 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAEFX и VTSAX
Максимальная просадка NAEFX за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAEFX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAEFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -55.33% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -8.92% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.39% | -19.36% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -25.36% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -34.97% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.47% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -8.99% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.99% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAEFX и VTSAX
New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.83% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAEFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.77% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.05% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 12.83% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.45% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.46% | -0.41% |
Сравнение комиссий NAEFX и VTSAX
NAEFX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAEFX и VTSAX
Дивидендная доходность NAEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 0.78% | 0.93% | 1.75% | 4.14% | 4.37% | 4.90% | 4.88% | 5.35% | 6.39% | 3.98% | 3.48% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
NAEFX and VTSAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAEFX has higher volatility (4.83%) compared to VTSAX (4.77%). In terms of maximum drawdown, NAEFX dropped -42.74% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAEFX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор