PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAEFX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAEFX с NALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и New Alternatives Fund (NALFX).

NAEFX - это активно управляемый фонд от New Alternatives. Фонд был запущен 3 сент. 1982 г.. NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности NAEFX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAEFX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAEFX
New Alternatives Fund Investor Class		8.26%27.81%-6.26%-2.74%-16.08%-5.02%61.33%36.68%-7.13%20.92%
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAEFX показывает доходность 8.26%, а NALFX немного выше – 8.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAEFX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции NALFX немного впереди с 10.36%.

NAEFX

1 день
2.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
8.26%
6 месяцев
10.51%
1 год
31.02%
3 года*
6.41%
5 лет*
0.68%
10 лет*
10.09%

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund Investor Class

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с NAEFX:
NAEFX с FSLEX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GQFPX

Сравнение комиссий NAEFX и NALFX

NAEFX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.

NAEFX
New Alternatives Fund Investor Class
NALFX
New Alternatives Fund

Доходность на риск

NAEFX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAEFX
Ранг доходности на риск NAEFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAEFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAEFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAEFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAEFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAEFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAEFX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAEFXNALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.93

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.46

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.88

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

11.04

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAEFX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAEFX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NALFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAEFX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAEFXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между NAEFX и NALFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAEFX и NALFX

Дивидендная доходность NAEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NALFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAEFX
New Alternatives Fund Investor Class		0.86%0.93%1.75%4.14%4.37%4.90%4.88%5.35%6.39%3.98%3.48%0.00%
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Просадки

Сравнение просадок NAEFX и NALFX

Максимальная просадка NAEFX за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAEFX и NALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAEFXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-59.67%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.60%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-38.03%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-42.35%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.33%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-14.89%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NAEFX и NALFX

New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и New Alternatives Fund (NALFX) имеют волатильность 7.09% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAEFXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.83%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.45%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.72%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.92%

+0.01%