Сравнение NAEFX с FSLEX
NAEFX (New Alternatives Fund Investor Class) and FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) are both Alternative Energy Equities funds. Over the past 10 years, NAEFX returned 10.65%/yr vs 14.52%/yr for FSLEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAEFX charges 1.28%/yr vs 0.79%/yr for FSLEX.
Доходность
Сравнение доходности NAEFX и FSLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAEFX показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции NAEFX уступали акциям FSLEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.52% соответственно.
NAEFX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 10.65%
FSLEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам NAEFX и FSLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 19.07% | 27.81% | -6.26% | -2.74% | -16.08% | -5.02% | 61.33% | 36.68% | -7.13% | 20.92% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 17.22% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
Correlation
The correlation between NAEFX and FSLEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between NAEFX and FSLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAEFX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск
NAEFX
FSLEX
Сравнение NAEFX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAEFX | FSLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.28 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 13.13 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAEFX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NAEFX и FSLEX
Максимальная просадка NAEFX за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAEFX и FSLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAEFX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -50.21% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -11.41% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -24.04% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -32.67% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -39.77% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -13.93% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.84% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAEFX и FSLEX
New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеют волатильность 5.44% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAEFX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.22% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 12.64% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 16.37% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 20.67% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.47% | -3.43% |
Сравнение комиссий NAEFX и FSLEX
NAEFX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSLEX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAEFX и FSLEX
Дивидендная доходность NAEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FSLEX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 1.54% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 0.78% | 0.93% | 1.75% | 4.14% | 4.37% | 4.90% | 4.88% | 5.35% | 6.39% | 3.98% | 3.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAEFX and FSLEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAEFX has higher volatility (5.44%) compared to FSLEX (5.22%). In terms of maximum drawdown, NAEFX dropped -42.74% vs FSLEX's -50.21%.
FSLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAEFX и FSLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор