Сравнение NAEFX с FSLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX).
NAEFX - это активно управляемый фонд от New Alternatives. Фонд был запущен 3 сент. 1982 г.. FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности NAEFX и FSLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAEFX и FSLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 5.61% | 27.81% | -6.26% | -2.74% | -16.08% | -5.02% | 61.33% | 36.68% | -7.13% | 20.92% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | -3.79% | 20.38% | 20.01% | 26.29% | -26.05% | 30.30% | 21.56% | 26.86% | -13.49% | 24.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NAEFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FSLEX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции NAEFX уступали акциям FSLEX по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.60% соответственно.
NAEFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.82%
FSLEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAEFX и FSLEX
NAEFX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSLEX в 0.79%.
Доходность на риск
NAEFX vs. FSLEX — Ранг доходности на риск
NAEFX
FSLEX
Сравнение NAEFX c FSLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAEFX | FSLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.22 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.82 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.76 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 7.52 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAEFX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NAEFX и FSLEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAEFX и FSLEX
Дивидендная доходность NAEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FSLEX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAEFX New Alternatives Fund Investor Class | 0.88% | 0.93% | 1.75% | 4.14% | 4.37% | 4.90% | 4.88% | 5.35% | 6.39% | 3.98% | 3.48% | 0.00% |
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.38% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.19% | 1.29% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок NAEFX и FSLEX
Максимальная просадка NAEFX за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAEFX и FSLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAEFX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -50.21% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.76% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -32.67% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -39.77% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -11.41% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -13.99% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.22% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAEFX и FSLEX
New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NAEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAEFX | FSLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.22% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 12.26% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 22.17% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.57% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 21.39% | -3.48% |