- Эмитент
- New Alternatives
- Дата выпуска
- 3 сент. 1982 г.
- Категория
- Alternative Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAEFX
New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции NAEFX — $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) показал доход в 19.07% с начала года и 32.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAEFX составила 10.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
New Alternatives Fund Investor Class
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 10.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NAEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NAEFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | 7.32% | -3.61% | 7.29% | 2.30% | 0.21% | 19.07% | ||||||
| 2025 | -1.90% | 4.69% | 2.63% | 2.69% | 5.25% | 4.66% | 1.12% | 0.25% | 2.07% | 3.57% | 0.01% | 0.03% | 27.81% |
| 2024 | -6.50% | -3.86% | 4.51% | -2.45% | 12.21% | -6.69% | 3.73% | 2.60% | 7.35% | -6.62% | -1.83% | -6.73% | -6.26% |
| 2023 | 6.24% | -5.43% | 4.21% | -0.46% | -4.44% | 2.07% | 0.45% | -7.23% | -10.31% | -5.52% | 12.08% | 8.10% | -2.74% |
| 2022 | -6.93% | 3.64% | 2.08% | -8.48% | 3.04% | -5.22% | 6.54% | -2.43% | -14.33% | 1.90% | 9.37% | -3.93% | -16.08% |
| 2021 | 1.71% | -7.67% | 2.64% | 0.55% | -0.17% | -0.40% | 1.14% | 2.66% | -7.76% | 7.96% | -5.19% | 0.55% | -5.02% |
Метрики бенчмарка
New Alternatives Fund Investor Class has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.69, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 75.94% of S&P 500 Index downside but only 72.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 72.74%
- Участие в снижении
- 75.94%
Комиссия
Комиссия NAEFX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAEFX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Alternatives Fund Investor Class (NAEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NAEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.93 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 13.52 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Alternatives Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $1.06 | $2.72 | $3.07 | $4.28 | $4.71 | $3.36 | $3.09 | $2.21 | $1.66 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.93% | 1.75% | 4.14% | 4.37% | 4.90% | 4.88% | 5.35% | 6.39% | 3.98% | 3.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Alternatives Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.07 | $3.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.28 | $4.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
New Alternatives Fund Investor Class показал максимальную просадку в 42.74%, зарегистрированную 3 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 649 торговых сессий.
Текущая просадка New Alternatives Fund Investor Class составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -42.74%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 7mo | 5y 3moянв. 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -34.35%март 2020 г. | 28d | 3mo 26d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.82%нояб. 2016 г. | 2mo 6d | 5mo 11d | 7mo 17dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.24%дек. 2018 г. | 1y 3mo | 2mo 17d | 1y 6moсент. 2017 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.61%янв. 2016 г. | 15d | 1mo 12d | 1mo 27dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| NAEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -56.78% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.10% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -18.90% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -25.43% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -33.92% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -10.72% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NAEFX
Добавьте New Alternatives Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAEFX