Сравнение NACP с NBGX
NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and NBGX (Neuberger Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NACP is passively managed, while NBGX is actively managed. Over the past year, NACP returned 44.11% vs 19.09% for NBGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for NBGX.
Доходность
Сравнение доходности NACP и NBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NACP показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у NBGX с доходностью 6.18%.
NACP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 44.11%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- —
NBGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NACP и NBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 22.35% | 21.38% | -0.49% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 6.18% | 16.40% | -0.53% |
Correlation
The correlation between NACP and NBGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between NACP and NBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NACP vs. NBGX — Ранг доходности на риск
NACP
NBGX
Сравнение NACP c NBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Neuberger Growth ETF (NBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NACP | NBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.29 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 4.44 | +15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NACP | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.36 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NACP и NBGX
Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки NBGX в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и NBGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NACP | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -21.55% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -14.86% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.92% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.31% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NACP и NBGX
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Neuberger Growth ETF (NBGX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NACP | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.12% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.73% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.15% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.96% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.96% | -1.27% |
Сравнение комиссий NACP и NBGX
NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NBGX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NACP и NBGX
Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности NBGX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.55% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NACP and NBGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NACP has higher volatility (4.34%) compared to NBGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs NBGX's -21.55%.
On 1-year performance, NACP leads with 44.11% vs 19.09% for NBGX. On fees, NBGX is cheaper at 0.44% per year. On volatility, NBGX has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NACP has performed better with a 44.11% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBGX is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.
NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.39% for NBGX.
They also come from different issuers: Impact Shares and Neuberger. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.44% for NBGX.
NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NACP и NBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор