Сравнение NA.TO с NRG
NA.TO (National Bank of Canada) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 27.99%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NA.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции NA.TO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 21.48% против 27.99% соответственно.
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
NRG
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -20.68%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 59.57%
- 5 лет*
- 34.80%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам NA.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.11% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 117.87% |
Correlation
The correlation between NA.TO and NRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$82.13B
NRG:
$26.10B
NA.TO:
CA$11.69
NRG:
$1.21
NA.TO:
17.95
NRG:
103.60
NA.TO:
5.02
NRG:
1.56
NA.TO:
3.03
NRG:
0.76
NA.TO:
2.65
NRG:
6.18
NA.TO:
CA$27.33B
NRG:
$32.38B
NA.TO:
CA$14.01B
NRG:
$4.69B
NA.TO:
CA$6.37B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
NA.TO
NRG
Сравнение NA.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | -0.43 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | -1.03 | +23.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и NRG
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -73.52% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -32.99% | +24.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -32.99% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -32.99% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -45.51% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -30.22% | +28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -26.00% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 13.71% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и NRG
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 15.41% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 35.23% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 44.85% | -28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 40.53% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 39.84% | -18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и NRG
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и NRG
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and NRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор