Сравнение N4US.L с JARI.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while JARI.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, N4US.L returned 21.88%/yr vs 1.47%/yr for JARI.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
JARI.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.98% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.77% | 18.35% | -3.91% | 10.54% | -20.32% | -28.83% | 20.42% |
Correlation
The correlation between N4US.L and JARI.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between N4US.L and JARI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
JARI.L
Сравнение N4US.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.35 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 3.74 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и JARI.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -52.48% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -12.14% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -15.93% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -35.12% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -29.66% | +25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -37.31% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.40% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и JARI.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.72% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 15.64% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.49% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.45% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.63% | -3.25% |
Сравнение комиссий N4US.L и JARI.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и JARI.L
Ни N4US.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and JARI.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор