PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение N4US.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N4US.L с IJPE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 14.15%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N4US.L торгуется в USD, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у IJPE.L с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции IJPE.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 14.15% соответственно.

N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

IJPE.L

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
7.70%
С начала года
13.81%
1 год
41.31%
3 года*
25.49%
5 лет*
18.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%11.18%10.79%19.49%-15.75%22.99%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		13.81%44.44%14.53%37.02%-11.11%3.87%18.57%13.15%-20.81%35.54%

Correlation

The correlation between N4US.L and IJPE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.88

The correlation between N4US.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с N4US.L:
N4US.L с CJPU.LN4US.L с EQGB.LN4US.L с EQQQ.LN4US.L с EQQU.LN4US.L с FLES.LN4US.L с FTWG.LN4US.L с FWRA.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Доходность на риск

N4US.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

N4US.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.86

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.60

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.44

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

11.26

+5.22

N4US.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и IJPE.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N4US.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-40.48%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.96%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-20.61%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-27.70%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-40.48%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-6.49%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-11.56%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.66%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и IJPE.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N4US.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.63%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

17.88%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

22.21%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.97%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.99%

-1.61%

Сравнение комиссий N4US.L и IJPE.L

N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и IJPE.L

Ни N4US.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, N4US.L and IJPE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор