PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение N4US.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N4US.L с DXJA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, N4US.L returned 21.88%/yr vs 26.73%/yr for DXJA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.

N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

DXJA.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
11.14%
С начала года
20.17%
1 год
50.98%
3 года*
31.14%
5 лет*
26.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%11.18%10.79%19.49%-15.75%19.63%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.17%33.46%28.94%41.24%6.24%17.35%4.48%17.49%-18.94%18.13%

Correlation

The correlation between N4US.L and DXJA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between N4US.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с N4US.L:
N4US.L с CJPU.LN4US.L с EQGB.LN4US.L с EQQQ.LN4US.L с EQQU.LN4US.L с FLES.LN4US.L с FTWG.LN4US.L с FWRA.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

N4US.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

N4US.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.51

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.35

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

5.02

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

17.22

-0.74

N4US.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJA.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и DXJA.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N4US.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-37.51%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.10%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-23.01%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-23.01%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.25%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.66%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и DXJA.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеют волатильность 6.15% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N4US.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.13%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

16.33%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

20.25%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

19.42%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.25%

-0.87%

Сравнение комиссий N4US.L и DXJA.L

N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и DXJA.L

Ни N4US.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, N4US.L and DXJA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор