Сравнение N400.L с IJPD.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400 while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 15.96%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и IJPD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 15.96% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
IJPD.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам N400.L и IJPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 18.28% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
Correlation
The correlation between N400.L and IJPD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between N400.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск
N400.L
IJPD.L
Сравнение N400.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | IJPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.95 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 16.11 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и IJPD.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и IJPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -31.09% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.32% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -21.80% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -21.80% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -31.09% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.31% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.71% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.87% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и IJPD.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | IJPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.81% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 16.69% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 20.90% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.00% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.66% | -1.72% |
Сравнение комиссий N400.L и IJPD.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и IJPD.L
Ни N400.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and IJPD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.
N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.64% for IJPD.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и IJPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор