Сравнение N400.L с FLES.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -12.50% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between N400.L and FLES.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
N400.L
FLES.L
Сравнение N400.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.07 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 0.15 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и FLES.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -22.21% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -5.08% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -7.56% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -19.33% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.27% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.60% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.42% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и FLES.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 1.24% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 4.55% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 6.19% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 7.64% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 7.25% | +9.69% |
Сравнение комиссий N400.L и FLES.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и FLES.L
N400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N400.L and FLES.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор