Сравнение N400.L с FWRG.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N400.L returned 16.02%/yr vs 17.27%/yr for FWRG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 9.66%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
FWRG.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 7.32% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 9.66% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between N400.L and FWRG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between N400.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
N400.L
FWRG.L
Сравнение N400.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.93 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 11.20 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и FWRG.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -18.87% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -7.14% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -18.87% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.18% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -2.23% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.87% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и FWRG.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.09% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 8.51% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 10.95% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 4,411.54% | -4,393.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 4,411.54% | -4,394.60% |
Сравнение комиссий N400.L и FWRG.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и FWRG.L
Ни N400.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and FWRG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while FWRG.L is Global Equities. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор