Сравнение N400.L с FTWG.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N400.L returned 16.02%/yr vs 18.51%/yr for FTWG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 9.55%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
FTWG.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 7.32% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 9.55% | 22.73% | 17.92% | -13.58% |
Correlation
The correlation between N400.L and FTWG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between N400.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
N400.L
FTWG.L
Сравнение N400.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.31 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.56 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и FTWG.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -25.84% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.20% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -16.89% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.55% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.27% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.23% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и FTWG.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.60% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 9.95% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 12.33% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.59% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.59% | -0.65% |
Сравнение комиссий N400.L и FTWG.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и FTWG.L
N400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.28% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N400.L and FTWG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while FTWG.L is Global Equities. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор