Сравнение MZZ с XDSQ
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -17.51%/yr vs 9.57%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.81%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
XDSQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам MZZ и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -22.48% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.81% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 13.28% |
Correlation
The correlation between MZZ and XDSQ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.80 |
The correlation between MZZ and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
MZZ
XDSQ
Сравнение MZZ c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.42 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.76 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и XDSQ
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -26.06% | -73.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -9.60% | -25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -19.15% | -44.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -26.06% | -44.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -0.55% | -99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -4.85% | -81.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 2.01% | +17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и XDSQ
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 1.82% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 7.96% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 10.58% | +20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 15.25% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 14.93% | +26.31% |
Сравнение комиссий MZZ и XDSQ
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и XDSQ
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and XDSQ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to XDSQ (1.82%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XDSQ's -26.06%.
On 5-year performance, XDSQ leads with 9.57% vs -17.51% for MZZ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.57% return vs -17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор