PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с XDSQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -16.07%/yr vs 9.75%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.52%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

XDSQ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.33%
1 год
16.01%
3 года*
14.85%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-20.47%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.52%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between MZZ and XDSQ is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.80

The correlation between MZZ and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

MZZ vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.53

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.10

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.68

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

7.99

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.53

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.64

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.69

-1.29

Просадки

Сравнение просадок MZZ и XDSQ

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-26.06%

-73.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-9.60%

-26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-19.15%

-43.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-26.06%

-42.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-0.30%

-99.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-4.96%

-81.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.01%

+18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и XDSQ

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

0.60%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

8.39%

+14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

10.55%

+20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

15.27%

+23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

15.09%

+26.29%

Сравнение комиссий MZZ и XDSQ

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и XDSQ

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and XDSQ have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to XDSQ (0.60%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.75% vs -16.07% for MZZ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.75% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор