Сравнение MZZ с XDQQ
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -17.51%/yr vs 6.80%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 0.10%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
XDQQ
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам MZZ и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -22.48% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.10% | 13.75% | 31.47% | 30.15% | -33.74% | 18.52% |
Correlation
The correlation between MZZ and XDQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.69 |
The correlation between MZZ and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
MZZ
XDQQ
Сравнение MZZ c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.91 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.02 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и XDQQ
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -35.63% | -64.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -11.84% | -23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -23.17% | -40.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -35.63% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -2.82% | -97.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -10.60% | -75.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 2.68% | +17.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и XDQQ
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.24% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 11.12% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 14.63% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 19.91% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 19.54% | +21.70% |
Сравнение комиссий MZZ и XDQQ
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и XDQQ
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and XDQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to XDQQ (5.24%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XDQQ's -35.63%.
On 5-year performance, XDQQ leads with 6.80% vs -17.51% for MZZ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.80% return vs -17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for XDQQ.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор