PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с XDQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -16.07%/yr vs 8.26%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.29%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

XDQQ

1 день
-0.32%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.12%
3 года*
17.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-20.47%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.29%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between MZZ and XDQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.69

The correlation between MZZ and XDQQ shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

MZZ vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.25

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.71

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.45

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

6.60

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.25

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.46

-1.06

Просадки

Сравнение просадок MZZ и XDQQ

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-35.63%

-64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-11.84%

-23.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-23.17%

-39.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-35.63%

-33.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-0.33%

-99.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-10.82%

-75.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.60%

+17.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и XDQQ

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

0.49%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

11.10%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

13.81%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

19.79%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

19.64%

+21.74%

Сравнение комиссий MZZ и XDQQ

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и XDQQ

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and XDQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to XDQQ (0.49%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.26% vs -16.07% for MZZ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.26% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор