Сравнение MZZ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
MZZ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MZZ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -14.68% | -0.88% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и MUU
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
MZZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
MZZ
MUU
Сравнение MZZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 7.00 | -7.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 3.86 | -4.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 17.99 | -18.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 50.69 | -51.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 7.00 | -7.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.77 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и MUU составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и MUU
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и MUU
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -75.07% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -52.72% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -38.92% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -25.08% | -60.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 18.71% | +19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 12.84%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 47.51% | -34.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 99.28% | -75.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 130.64% | -88.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 127.68% | -88.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 127.68% | -86.34% |