Сравнение MZZ с MUU
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -30.02% vs 3560.42% for MUU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 601.48%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
MUU
- 1 день
- 24.13%
- 1 месяц
- -34.82%
- 6 месяцев
- 343.44%
- С начала года
- 601.48%
- 1 год
- 3,560.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 564.97%
Сравнение доходности по годам MZZ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -0.01% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 601.48% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between MZZ and MUU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
MZZ
MUU
Сравнение MZZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -24.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.68 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 64.88 | -65.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 199.64 | -201.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и MUU
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -75.07% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -55.69% | +20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -42.84% | -57.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -23.80% | -62.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 18.08% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 63.78%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 63.78% | -56.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 126.19% | -102.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 153.82% | -122.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 142.92% | -103.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 142.92% | -101.68% |
Сравнение комиссий MZZ и MUU
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и MUU
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности MUU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.97% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and MUU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (63.78%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3560.42% vs -30.02% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3560.42% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.97% for MUU.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (23.50 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор