PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с FNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 11.64%/yr for FNX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у FNX с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: -24.84% против 11.64% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

FNX

1 день
-1.79%
1 месяц
-1.19%
С начала года
10.60%
6 месяцев
9.96%
1 год
25.79%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		10.60%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Correlation

The correlation between MZZ and FNX is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

-0.93

The correlation between MZZ and FNX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE

Доходность на риск

MZZ vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.60

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.35

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.80

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

9.65

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.60

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.40

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.53

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.41

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MZZ и FNX

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-57.11%

-42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-9.24%

-26.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-24.97%

-37.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-24.97%

-43.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-43.95%

-51.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-1.84%

-98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-8.40%

-77.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.68%

+17.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и FNX

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.61%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

11.55%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

16.19%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

20.50%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

21.97%

+19.41%

Сравнение комиссий MZZ и FNX

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и FNX

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FNX в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.84%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and FNX have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to FNX (4.61%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs FNX's -57.11%.

On 10-year performance, FNX leads with 11.64% vs -24.84% for MZZ. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 11.64% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.84% for FNX.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while FNX is Mid Cap Blend Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.60% for FNX.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор