PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с MZCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с MZCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и MZCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и MZCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-3.07%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%10.77%0.22%4.70%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у MZCSX с доходностью -3.07%.

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

MZCSX

1 день
-1.97%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.19%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Muzinich Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX
Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZHSXMZCSX с AXSIXMZCSX с CBLDXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBRDXMZCSX с ANGLX

Сравнение комиссий MZLSX и MZCSX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MZCSX в 0.60%.

MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. MZCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c MZCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXMZCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.65

+2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

0.80

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.14

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.54

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

3.44

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. MZCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа MZCSX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и MZCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXMZCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.65

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

0.43

+1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.02

+0.66

Корреляция

Корреляция между MZLSX и MZCSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и MZCSX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности MZCSX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.37%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и MZCSX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, примерно равная максимальной просадке MZCSX в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и MZCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXMZCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-12.56%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-4.05%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-12.05%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.05%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.62%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и MZCSX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXMZCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.21%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

2.58%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

3.40%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

3.48%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.39%

-1.26%