PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с EVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с EVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и EVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и EVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у EVG с доходностью -0.34%.

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX
Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с JMMEVG с RAEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с TSIEVG с DBSCX

Сравнение комиссий MZLSX и EVG

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EVG в 0.02%.

MZLSX
Muzinich Low Duration Fund
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. EVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c EVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXEVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.44

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

0.67

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.10

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.77

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

2.83

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. EVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа EVG равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и EVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXEVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.44

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

0.42

+1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.34

+1.33

Корреляция

Корреляция между MZLSX и EVG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и EVG

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности EVG в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и EVG

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки EVG в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и EVG.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXEVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-40.60%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-6.72%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-23.35%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.94%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.26%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.88%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и EVG

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXEVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.28%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

6.09%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

10.89%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

12.16%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

12.95%

-10.82%