PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с ETSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZLSX с ETSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MZLSX (Muzinich Low Duration Fund) and ETSIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MZLSX returned 3.73%/yr vs 4.83%/yr for ETSIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MZLSX charges 0.50%/yr vs 1.46%/yr for ETSIX.

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и ETSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 2.19%.

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.11%
3 года*
6.41%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

ETSIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.68%
1 год
10.07%
3 года*
8.34%
5 лет*
4.83%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZLSX и ETSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		1.32%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.19%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%

Correlation

The correlation between MZLSX and ETSIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.41

The correlation between MZLSX and ETSIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBSCXMZLSX с CADUXMZLSX с IOFIX
Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с ERCETSIX с BWDTXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с ANGLXETSIX с PDIIX

Доходность на риск

MZLSX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXETSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.59

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
5.36

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.16

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

14.61

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. ETSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSIX равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и ETSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXETSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.31

1.51

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.34

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и ETSIX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, примерно равная максимальной просадке ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и ETSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZLSXETSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-12.63%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-2.43%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.50%

-2.52%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-6.34%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.43%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.69%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и ETSIX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.58%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZLSXETSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.06%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.22%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

2.82%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

3.21%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.16%

-1.03%

Сравнение комиссий MZLSX и ETSIX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и ETSIX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности ETSIX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.10%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.23%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZLSX and ETSIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETSIX has higher volatility (1.06%) compared to MZLSX (0.58%). In terms of maximum drawdown, MZLSX dropped -12.66% vs ETSIX's -12.63%.

ETSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZLSX и ETSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор