Сравнение MZLSX с ETSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX).
MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MZLSX и ETSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZLSX и ETSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.57% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.45% | 10.88% | 6.38% | 8.24% | -2.55% | 1.33% | 7.52% | 6.58% | -2.68% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MZLSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 0.45%.
MZLSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
ETSIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZLSX и ETSIX
MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.
Доходность на риск
MZLSX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск
MZLSX
ETSIX
Сравнение MZLSX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZLSX | ETSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 3.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 4.31 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.68 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.61 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 14.55 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZLSX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 3.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 1.49 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.33 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MZLSX и ETSIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZLSX и ETSIX
Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности ETSIX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.01% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% | 0.00% |
ETSIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.11% | 5.65% | 6.97% | 6.93% | 5.56% | 4.31% | 4.19% | 4.29% | 3.98% | 3.70% | 3.94% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок MZLSX и ETSIX
Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, примерно равная максимальной просадке ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и ETSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZLSX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.66% | -12.63% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -2.43% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -6.34% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.30% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.44% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZLSX и ETSIX
Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZLSX | ETSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.24% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.91% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 3.00% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 3.16% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 3.15% | -1.02% |