PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с SUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с SUB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMG управляется активно, а SUB пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 3.95% у SUB. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMG взимает 0.20% в год против 0.07% у SUB.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.54%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.02%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.95%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и SUB

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.54%3.64%0.06%

Корреляция

Корреляция между MYMG и SUB составляет 0.52 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.61

Корреляция между MYMG и SUB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с BSSXMYMG с HYMB
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Доходность на риск

MYMG vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

3.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

5.86

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

5.14

+6.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

16.70

+23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

3.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.42

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MYMG и SUB

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-9.46%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.81%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.36%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.92%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и SUB

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.53%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.82%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.02%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

1.64%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.59%

-0.48%

Сравнение комиссий MYMG и SUB

MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и SUB

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%