Сравнение MYMG с VTEC
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) and VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMG is actively managed, while VTEC is passively managed. Over the past year, MYMG returned 3.89% vs 6.69% for VTEC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMG charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for VTEC.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и VTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMG показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VTEC с доходностью 0.98%.
MYMG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и VTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.20% | 2.64% | -0.18% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.98% | 3.98% | -0.78% |
Correlation
The correlation between MYMG and VTEC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between MYMG and VTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. VTEC — Ранг доходности на риск
MYMG
VTEC
Сравнение MYMG c VTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | VTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.52 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.94 | 2.35 | +8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.03 | 7.83 | +28.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80 | 2.39 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.73 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и VTEC
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки VTEC в -4.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и VTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMG | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -4.50% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -2.85% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.12% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.86% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и VTEC
Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMG | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.86% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.87% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.82% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.76% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.76% | -1.73% |
Сравнение комиссий MYMG и VTEC
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и VTEC
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VTEC в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
MYMG and VTEC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEC has higher volatility (0.86%) compared to MYMG (0.18%). In terms of maximum drawdown, MYMG dropped -2.31% vs VTEC's -4.50%.
On 1-year performance, VTEC leads with 6.69% vs 3.89% for MYMG. On fees, VTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MYMG has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTEC has performed better with a 6.69% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
VTEC has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.88% for MYMG.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for MYMG and 0.08% for VTEC.
MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMG и VTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор