Сравнение MYMG с VTEC
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMG управляется активно, а VTEC пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 6.41% у VTEC. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMG взимает 0.20% в год против 0.08% у VTEC.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и VTEC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTEC с доходностью 0.56%.
MYMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и VTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 0.62% | 2.64% | -0.18% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.56% | 3.98% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между MYMG и VTEC составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.69 |
Корреляция между MYMG и VTEC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. VTEC — Ранг доходности на риск
MYMG
VTEC
Сравнение MYMG c VTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | VTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.23 | 2.15 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.82 | 3.09 | +3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.18 | 1.45 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 2.32 | +9.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.06 | 9.73 | +30.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 2.15 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и VTEC
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки VTEC в -4.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и VTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMG | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -4.50% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -2.85% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.23% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.11% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.68% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и VTEC
Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMG | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.28% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 1.78% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 3.24% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 3.82% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 3.82% | -1.71% |
Сравнение комиссий MYMG и VTEC
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и VTEC
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VTEC в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.94% | 3.03% | 0.89% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% |