Сравнение MYMG с GLD
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и GLD (SPDR Gold Shares) — оба биржевые фонды: MYMG — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а GLD — Gold, отслеживающий LBMA Gold Price PM. MYMG управляется активно, а GLD пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 50.25% у GLD. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMG взимает 0.20% в год против 0.40% у GLD.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и GLD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.31%.
MYMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 33.67%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам MYMG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 0.62% | 2.64% | -0.18% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.31% | 63.68% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между MYMG и GLD составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. GLD — Ранг доходности на риск
MYMG
GLD
Сравнение MYMG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.23 | 1.85 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.82 | 2.26 | +4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.18 | 1.34 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 2.72 | +8.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.06 | 9.21 | +30.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 1.85 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и GLD
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -45.56% | +43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -19.21% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -10.25% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -16.17% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 5.67% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и GLD
Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 10.53% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 24.34% | -23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 27.46% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 17.79% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 15.89% | -13.78% |
Сравнение комиссий MYMG и GLD
MYMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и GLD
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.94% | 3.03% | 0.89% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |