PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с FUMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MYMG returned 3.89% vs 2.63% for FUMB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MYMG charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.15%.

MYMG

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.63%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и FUMB

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		1.24%2.64%-0.18%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		1.15%2.78%0.63%

Correlation

The correlation between MYMG and FUMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с MUNYMYMG с MMCAMYMG с MYMFMYMG с RMCAMYMG с VTECMYMG с RMNYMYMG с RTAI
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

MYMG vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGFUMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
3.46

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.05
5.50

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.78

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.94

12.05

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.02

45.71

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа FUMB равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

3.46

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MYMG и FUMB

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и FUMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYMGFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-2.68%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.22%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.19%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и FUMB

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.17%, в то время как у First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYMGFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.20%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

0.54%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.76%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

1.16%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

1.77%

+0.26%

Сравнение комиссий MYMG и FUMB

MYMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и FUMB

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FUMB в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.88%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYMG and FUMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMB has higher volatility (0.20%) compared to MYMG (0.17%). In terms of maximum drawdown, MYMG dropped -2.31% vs FUMB's -2.68%.

On 1-year performance, MYMG leads with 3.89% vs 2.63% for FUMB. On fees, MYMG is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYMG has performed better with a 3.89% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

MYMG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.80% for FUMB.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for MYMG and 0.45% for FUMB.

MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMG и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор