PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с FUMB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMG показал 4.23% против 3.06% у FUMB. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMG взимает 0.20% в год против 0.45% у FUMB.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.84%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.06%
3 года*
2.94%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и FUMB

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.84%2.78%0.63%

Корреляция

Корреляция между MYMG и FUMB составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с BSSXMYMG с HYMB
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с MUBFUMB с FALNFUMB с FXAIX

Доходность на риск

MYMG vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

3.87

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

6.30

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.89

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

14.56

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

56.51

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

3.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.00

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MYMG и FUMB

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-2.68%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.22%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.02%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.19%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и FUMB

State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MYMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.22%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.56%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.80%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

1.17%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

1.78%

+0.33%

Сравнение комиссий MYMG и FUMB

MYMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и FUMB

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%