PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с ITM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMF управляется активно, а ITM пассивно. За последний год MYMF показал 3.96% против 8.02% у ITM. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMF взимает 0.20% в год против 0.24% у ITM.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.07%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.02%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и ITM

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.07%5.34%-0.77%

Корреляция

Корреляция между MYMF и ITM составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.58

Корреляция между MYMF и ITM меняется по разным временным интервалам — от 0.47 (1 год) до 0.58 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с MEARMYMF с MMCAMYMF с MUNIMYMF с MUNYMYMF с OVMMYMF с RMCA
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с SCMBITM с VTEBITM с MUBITM с FTABX

Доходность на риск

MYMF vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFITMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

2.69

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

3.92

+4.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.57

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

2.28

+12.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

9.62

+58.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа ITM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

2.69

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.43

+0.98

Просадки

Сравнение просадок MYMF и ITM

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и ITM.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-24.75%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-3.43%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.85%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.99%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.81%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и ITM

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.36%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

2.03%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

3.07%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

4.28%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

7.10%

-5.39%

Сравнение комиссий MYMF и ITM

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и ITM

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ITM в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.92%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%